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如何利用MACD指标中的DEA线来寻找支撑或阻力 第二,DEA线。 DEA线因为是DIFF线的9曰移动平均线,所以对DIFF线具有一定的支撑、阻碍作用。MACD指标买卖点中,拒绝金叉卖点和拒绝死叉买点?都是根据DEA线的支撑、阻力作用而来的。 如图2-11所示,2010年12月30曰,金科股份(000656)...
如何利用MACD指标中的零轴来寻找支撑或阻力 寻找支撑、阻力是MACD指标的另一个重要作用。它主要通过以下两个方法来实现。 第一,零轴。 当DIFF线在零轴下方运行时,零轴对其有重要的阻碍作用:而一旦DIFF线突破零轴,零轴对它就具有重要的支撑作用。这种支撑、阻碍作用...
如何利用MACD指标来判断转势时机 在一段走势中,市场可能有多个买卖点,但只有其中很少的一部分才是与趋势有关的买卖点,也即转势时机。它一般具有如下几个特点。 第一,彻底转势。 转势时机一旦出现,就表明市场的趋势有极大可能即将发生彻底转变。最常见的是由下...
如何利用MACD指标来寻找买卖点 有的时候买卖点是综合几种技术分析工具而发出的。多种技术分析工具配合使用,往往能够取长补短,增大判断的正确率。 利用MACD指标来寻找买卖点,可以有多种方法。常见的有DIFF线和DEA线与股价的背离,DIFF线和DEA线的交叉,MACD柱线的背离,...
利用MACD指标DIFF线背离判断股价涨跌趋势 第二,DIFF线的背离。 DIFF线(或DEA线)与股价的背离是判断市场趋势的另一种常用方法。 在下跌趋势中,一旦出现DIFF线与股价的底背离,就表明市场上涨动能开始积聚。之后如果股价能够向上突破前期重要阻力位(如前期高点、下跌趋...
利用MACD指标DIFF线越过零轴判断股价涨跌趋势 利用MACD指标来判断股价涨跌趋势,主要是通过DIFF线(DEA线也可以来实现的。在实战中,投资者可以通过以下两种途径来判断。 第一,DIFF线越过零轴。 一般来说,当DIFF先由下向上越过零轴时,就表明市场上涨趋势已经初步形成。...
盘后阅读之一:残酷的现实 请到悬崖边缘。他说。 我们害怕。他们说。 请到悬崖边缘。他说。 我们害怕。他们说。 请到悬崖边缘。他说。 他们来。 他推。 他们跌落。 吉勒梅.阿波罗里内尔 许多投资者的交易经历正在不断地诠释着这段话的残酷之处。 投资者亏损最大的特点...
MACD柱线的用法注意要点三 柱线可研判具体的买卖点 第三,柱线可以用来研判具体的买卖点。 由于DIFF线能够对市场动能和趋势做出较为直观的反映,而MACD柱线又能够对DIFF线的短期变动做出及时的反映,因此投资者虽然不能用柱线来研判趋势,但可以用柱线背离、颜色转换来...
MACD柱线的用法注意要点二 仅凭MACD柱线难以判断趋势 第二,仅凭MACD柱线难以判断趋势。 一般来说,MACD柱线围绕着零轴上下波动,即便是在长时间的趋势性行情中,柱线也将围绕着零轴上下起伏。因此,投资者利用柱线来研判股价的运行趋势,必须结合其他技术分析工具进行...
MACD柱线的用法要点一 柱线主要用来研判DIFF线走势 投资者在运用柱线时,除了以上的4种情况之外,还要注意以下几个重要看点。 第一,柱线主要用来研判DIFF线的走势。 由MACD指标的计算过程可知,DIFF线是两条快慢均线的差值,而MACD柱线是DIFF线与其均线(DEA线)的差值。因...
MACD柱线的用法四 四是当MACD柱线为绿色并逐渐收敛时,表明市场急剧下跌阶段已经结束,市场下跌动能开始衰减。投资者可以等柱线由绿转红或柱线与股价的底背离出现后,少量进行长线战略建仓,等上涨趋势彻底确定之后,再大举入场。 如图1-15所示,从2010年6月17日开始,...
MACD柱线的用法三 三是当MACD柱线为红色并开始持续收敛时,表明市场上涨动能开始衰减。此时投资者要警惕下跌趋势的形成,一旦出现MACD柱线由红变绿或柱线与股价的顶背离,就可以先行出场。 如图1-14所示,从2011年7月8日开始,武汉塑料(000665)MACD柱线开始不断收敛,表示市...
MACD柱线的用法二 二是当MACD柱线为绿色并持续地发散时,表明市场正处于急速下跌阶段。此时投资者要注意持币观望或卖出股票。直到绿色柱线变为红色柱线或出现底背离时,才可以考虑少量买入。 如图1-13所示,从2011年4月28日到5月27日,创兴资源(600193)MACD柱线为绿色并持...
MACD柱线的用法一 由上可知,柱线实际上是对DIFF线变动快慢程度(通过DIFF线与DEA的差值)的一种度量,而DIFF线则是对股价变动快慢程度的一种度量。因此,投资者可以将MACD柱线看作股价涨跌的加速度,并由此来理解它的各种用法。 是当MACD柱线为红色并持续发散时,表明上涨...
MACD柱线的由来 MACD柱线是由DIFF线和DEA线衍生出来的另一指标线。其计算公式为:MACD柱线=2x(DIFF-DEA) 从该公式可以知道,MACD柱线实际上是DIFF线和DEA线差值的放大。因此,MACD柱线的运行与DIFF线、DEA线的运行密切相关。 如图1-11所示,从2011年6月23日到8月12日,一致药业(000028)出...
MACD指标中DIFF线与DEA线的用法二 三是当DIFF线和DEA线均大于零但都向下移动时,表明市场下跌动能逐步增加,股价可能出现下跌走势,但上涨趋势是否彻底地结束,还要继续观察。此时投资者可以卖出部分股票或观望。 如图1-7所示,从2010年11月上旬到12月上旬,江南高纤(600...
MACD指标中DIFF线与DEA线的用法一 DIFF本质上是快慢均线的差值,该值的变动是对股价上涨或下跌速度的最直观描述,投资者在实践中可以将其理解为股价动能的变化情况。DEA由于是DIFF的移动平均,自然也具有这一特性。 在实战中,根据DIFF线、DEA线的值和位置,可以将它们的用...
MACD指标中DIFF线与DEA线的计算过程 下面来介绍MACD指标的具体算法和用法。 DIFF线与DEA线的计算过程 MACD指标默认参数为12、26、9。按照这样的参数,DIFF线与DEA线的计算过程分为以下3步。 第1步,计算平滑移动平均值EMA。 其中,12日EMA为: 第2步,计算离差值DIFF。 DIFF=EMA(12)-EMA...
MACD指标适用性与指标构造的关系 MACD指标的强大适用性与指标的构造过程密切相关。对此投资者可以从以下几个方面理解。 第一,MACD指标与均线的关系。 MACD指标来源于股价的平滑移动平均线EMA,所以具有均线指标稳定、能追随趋势的特点,能够对市场动能做出客观的反映。同...
MACD指标组成及重要性 MACD指标也即指数平滑异同移动平均线指标,是由杰拉尔.阿佩尔(GeraldAppel)所创建,用来跟踪股价运行趋势、研判股票买卖时机的技术分析工具。 如图1-1所示,MACD指标由DIFF线、DEA线、MACD柱线和零轴这三线一轴组成。投资者就是通过观察这三线一轴的交叉...
盘后阅读之十足球与交易献给19届南非世界杯 南非世界杯正好在本书的写作中进行,写下此文作为记念,也作为全书的结尾。希望所有投资者都能享受生活,享受交易! 本届世界杯是首次在非洲大陆举办,却是最近几届比赛中质量不太高的一届,决赛是西班牙对荷兰,最后是...
用平常心对待投资之道 平常心即道,道法自然,一切都在规律之中,复杂的不是行情,而是人的心。交易之道,大道至简,小术无常,惟有用心感悟,身体力行,大胆假设,小心求证。行情如水,个人的资金只是市场这片汪洋大海里的一滴水,市场并不关心我们这些小水滴如...
从感觉交易到系统交易 一位初入股市的投资者往往是靠自己的感觉交易,但这种感觉又常常是一种错觉,是灵感的低级形式,他们不可能靠这种感觉持续获利。一个经历长期失败的投资者能够通过交易系统来规范自己的交易行为,从而转化为一个系统交易者,这是进步的表现...
系统化交易成功的关键是善输、小错 在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的投资者都有一套符合交易风格自己的交易系统。而系统化交易的关键则是善输、小错。交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的...
DIF中长线交易系统与MACD中短线交易系统资产时间积累比较 下图8-13和图8-14是两个交易系统的资产随时间积累增长的面积图。 细心的投资者可以先观察比较一下两个图的区别,看看是否能看出导致两个系统的盈利差距的原因。 两幅图中的横轴表示的是操作周期,我们用的日线...
DIF中长线交易系统与MACD中短线交易系统绩效指标对比分析 通过两个交易系统在震荡市和趋势市的表现对比,可以说两个交易系统各有所长,那么究竟哪个交易系统综合性能更好呢?我们再来看详细的测试报告。如下表8-12和表8-13所示。 通过两个交易系统测试报告的比较,我们...
DIF中长线交易系统与MACD中短线交易系统在趋势市中的表现对比 图8-11和图8-12分别是两个系统在趋势市区间的交易信号。这个趋势区间发生在2008年11月到2009年8月期间,该股走出了一波连续的上涨行情。 图8-11是DIF中长线交易系统在趋势市中的表现情况,从图中可以看到,该系统...
DIF中长线交易系统与MACD中短线交易系统在振荡市中的表现对比 图8-9和图8-10分别是两个系统在振荡市区间的交易信号。这个振荡区间发生在2007年9月到2008年6月之间,该股走出了三重顶形态的大头部。 图8-9是DIF中长线交易系统在振荡市中的表现情况,从图中可以看到,在三重顶...
根据MACD指标建立DIF线中长线交易系统 MACD指标的柱状线是中短线的重要参考依据,我们在DIF中长线交易系统的基础上,可以更进一步建立起以柱状线为主要操作依据的MACD中短线交易系统。我们...
DIF中长线交易系统上证指数测试报告二 这样,我们已经建立了一个MACD中短线交易系统。 为了证明一般性,我们仍旧在测试一下在上证指数上的运行效果。交易信号标志如图8-5所示。 图8-5中,...
DIF中长线交易系统与MACD中短线交易系统信号图对比分析 我们通过两个系统对指数的测试,证明了交易系统的一般适用性,可以说,如果交易系统在指数上测试不能稳定盈利,那么在个股上测试更加难以盈利。这里有一个问题,指数或者说是ETF基金与个股比较,哪个更好做?回...
DIF中长线交易系统上证指数测试报告 此时,我们已经有了一个基本的DIF中长线交易系统。 为了证明一般性,我们先在图8-2所示的上证指数上,先测一下运行效果。交易信号标志如图8-3,这些完全是根据交易系统由计算机程序判断触发条件发出的交易信号,是对交易系统严格的...
建立MACD指标DIF中长线交易系统范例 下面我们要建立一个范例,即简单而实用的DIF中长线交易系统。DIF线是MACD指标中重要参考指标,同时也具有简单明确的特点。别看他简单,但我可以肯定地说...
用MACD指标的DIF线建立交易系统要注意的问题 交易系统的建立原则可以简要概括为合理、简单、明确、可行、可控。我们为了便于说明还是以表格的形式做实例。 表8-3 系统相关问题表 具体参数如下表。 表8-4 具体参数表 我们讲过,一个高明的交易系统要做始终站在大概率的一...
盘后阅读之九围棋十诀博弈之道 王积薪是唐朝著名的围棋大国手,出生在武则天当政时期,是贫苦农民的儿子,从小就上山砍柴。由于他非常勤劳,砍的柴总是堆积如山,故以积薪为名。王积薪才思敏捷、聪明好学。他上山砍柴时,经常看山林里寺庙的僧人弈棋,很快就掌握...
完善的交易系统应具备的特征 简单来说,一个完善的交易系统应该具有以下特征: (1)稳定性。表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不能存在,哪怕这种可能性微乎其微。 (2)枯燥性。盈利没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,...
交易系统建立过程中的误区 误区一:交易系统过度优化 交易系统的优化是必需的,在优化的过程中,也经常会遇到过度优化的情况。 在测试的时候可以调整参数与观念的尺度,来不断使用交易系统更契合行情的模式D但投资者一定要清醒地认识到在实战中不能使用过度优化的...
建立高胜算交易系统要明确的问题及系统测试 为了更清楚地说明建立交易系统相关问題,我们制作了如下两张表格,一目了然!建立交易系统需要回答的策略上的问题如下表8-1。 建立交易系统需要回答的具体问题如下表8-2。 我们看到,在交易系统三个组成部分中,按重要性来...
建立交易系统的原则 知己知彼,百战不殆,交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种参数。先做到知已,多问自己几个问题,比如: (1)我的风险偏好如何?是倾向进攻还是倾向保守的策略? (2)我的看盘时间有多少?每天有多少时间盯盘?还是只看每天的收盘价?关...
系统交易的五大优势 凡事预则立,不预则废。系统交易能提高盈利稳定性是毋庸置疑的,具体有哪些优势呢,我们总结如下几点: 优势一,有助于控制风险。这是首要的好处!我们在交易中经常会遇到出局难、止损难的问题。止损对于交易来讲,其作用是不言而喻的。投资者...